作　　者： ; ;

机构地区： 黑龙江大学电子工程学院

出　　处： 《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 2001年第4期50-51,共2页

摘　　要： 运用现代时间序列分析方法,基于ARMA模型和白噪声估值器,对一类控制输入存在不确知性的随机系统,提出了状态输入估计两段解耦Wiener滤波新算法,仿真例子说明了其有效性。 Using modern time-series analysis method,based on the autoregressive moving av-erage(ARMA)innovation model and white noise estimators,state-input estimation two stage decoupled Wiener filters are presented for stochastic system s with non-determinate control input.A simulation example shows the validity of the new algorithms .

关 键 词： 现代时间序列分析方法 状态估计 输入估计 两段解耦 滤波器

领　　域： [理学] [理学]